كوفمان على التكيف الحركة المتوسط - easylanguage

Kaufman039s المتوسط ​​المتحرك التكيفي (كاما) Kaufman039s المتوسط ​​المتحرك التكيفي (كاما) مقدمة طور بواسطة بيري كوفمان، Kaufman039s المتوسط ​​المتحرك التكيفي (كاما) هو المتوسط ​​المتحرك المصمم لحساب ضجيج السوق أو التقلب. سوف تتبع كاما عن كثب الأسعار عندما تكون تقلبات الأسعار صغيرة نسبيا والضوضاء منخفضة. سوف كاما ضبط عندما يتأرجح السعر اتساع ومتابعة الأسعار من مسافة أكبر. ويمكن استخدام هذا المؤشر التالي للاتجاه لتحديد الاتجاه العام، ونقطة تحول الوقت، وتحركات أسعار الترشيح. حساب هناك العديد من الخطوات المطلوبة لحساب Kaufman039s المتوسط ​​المتحرك التكيفي. Let039s تبدأ أولا مع الإعدادات التي أوصت بها بيري كوفمان، والتي هي كاما (10،2،30). 10 هو عدد الفترات لنسبة الكفاءة (إير). 2 هو عدد الفترات لأسرع ثابت إما. 30 هو عدد الفترات لأبطأ ثابت إما. قبل حساب كاما، نحن بحاجة لحساب نسبة الكفاءة (إير) والتلطيف ثابت (سك). كسر الصيغة إلى شذرات حجم لدغة يجعل من الاسهل لفهم المنهجية وراء المؤشر. لاحظ أن عبس لتقف على القيمة المطلقة. نسبة الكفاءة) إير (هو معدل التغير في األسعار الذي تم تعديله من أجل التقلبات اليومية. من الناحية الإحصائية، فإن نسبة الكفاءة تخبرنا عن الكفاءة الفركتلية لتغيرات الأسعار. تتقلب إير بين 1 و 0، ولكن هذه الحالات المتطرفة هي الاستثناء وليس القاعدة. وستكون النتيجة المتوقعة 1 إذا ارتفعت الأسعار 10 فترات متتالية أو انخفضت 10 فترات متتالية. إير ستكون صفر إذا كان السعر دون تغيير على مدى 10 فترات. تمهيد ثابت (سك) ثابت التمهيد يستخدم إير واثنين من الثوابت تمهيد على أساس المتوسط ​​المتحرك الأسي. كما كنت قد لاحظت، ثابت تمهيد يستخدم ثوابت تمهيد لمتوسط ​​متحرك أسي في صيغته. (2301) هو ثابت التجانس لمدة إما 30 فترة. أسرع سك هو ثابت التمهيد لأقصر إما (2 فترات). أبطأ سك هو ثابت تمهيد لأبطأ إما (30 فترات). لاحظ أن 2 في النهاية هو أن يساوي المعادلة. مع نسبة الكفاءة (إير) وتمهيد ثابت (سك)، ونحن الآن على استعداد لحساب Kaufman039s المتوسط ​​المتحرك التكيف (كاما). وبما أننا بحاجة إلى قيمة أولية لبدء الحساب، فإن كاما الأول هو مجرد متوسط ​​متحرك بسيط. تستند الحسابات التالية إلى الصيغة أدناه. حساب إكسامبلشارت تظهر الصور أدناه لقطة شاشة من جدول بيانات إكسيل يستخدم لحساب كاما و كق المقابلة. الاستخدام والإشارات يمكن للمخططين استخدام كاما مثل أي مؤشر الاتجاه التالي، مثل المتوسط ​​المتحرك. يمكن للشارتيين البحث عن تقاطعات الأسعار، والتغيرات الاتجاهية والإشارات المصفاة. أولا، يشير المؤشر فوق أو أسفل كاما إلى التغيرات الاتجاهية في الأسعار. وكما هو الحال مع أي متوسط ​​متحرك، فإن نظام كروس بسيط سيولد الكثير من الإشارات والكثير من الرسوم المتحركة. يمكن ل تشارتيستس تقليل الرسوم البيانية من خلال تطبيق فلتر السعر أو الوقت لعمليات الانتقال. يمكن للمرء أن يتطلب السعر لعقد الصليب لعدد محدد من الأيام أو تتطلب الصليب تتجاوز كاما بنسبة مئوية. ثانيا، يمكن للمخططين استخدام اتجاه كاما لتحديد الاتجاه العام للأمن. قد يتطلب هذا تعديل المعلمة لتسهيل المؤشر أكثر من ذلك. يمكن تشارتيستس تغيير المعلمة الوسطى، وهو أسرع ثابت إما، لتسهيل كاما والبحث عن تغييرات الاتجاه. هذا الاتجاه هبوطي طالما أن كاما في الانخفاض وتزوير أدنى مستوياته. هذا الاتجاه صاعد طالما أن كاما آخذة في الارتفاع وتزداد قمم أعلى. يظهر نموذج كروجر أدناه كاما (10،5،30) مع اتجاه صاعد حاد من ديسمبر إلى مارس و اتجاه صعودي أقل حدة من مايو إلى أغسطس. وأخيرا، يمكن للمخططين الجمع بين الإشارات والتقنيات. يمكن لل تشارتيستس استخدام كاما على المدى الطويل لتحديد الاتجاه الأكبر و كاما على المدى القصير لإشارات التداول. على سبيل المثال، يمكن استخدام كاما (10،5،30) كمرشح للاتجاه ويعتبر صاعدا عند الارتفاع. مرة واحدة صعودية، يمكن للمخططين ثم البحث عن الصلبان الصاعد عندما يتحرك السعر فوق كاما (10،2،30). يظهر المثال أدناه م مع ارتفاع كاما على المدى الطويل والصليبي الصعودي في ديسمبر كانون الثاني ويناير وفبراير. وقد تراجع مؤشر كاما على المدى الطويل في شهر أبريل، وكانت هناك تقاطعات هبوطية في مايو ويونيو ويوليو. يمكن العثور على شاربشارتس كاما كتراكب مؤشر في منضدة شاربشارتس. ستظهر الإعدادات الافتراضية تلقائيا في مربع المعلمة بمجرد تحديدها ويمكن أن يقوم المخططون بتغيير هذه المعلمات لتلائم احتياجاتهم التحليلية. المعلمة الأولى هي لنسبة الكفاءة، وينبغي أن يمتنع المخططون عن زيادة هذا العدد. بدلا من ذلك، يمكن للمخططين تقليله لزيادة الحساسية. تشارتيستس تتطلع إلى نحو سلس كاما لتحليل الاتجاه على المدى الطويل يمكن أن تزيد من المعلمة الوسطى تدريجيا. على الرغم من أن الفرق هو 3 فقط، كاما (10،5،30) هو أكثر سلاسة بكثير من كاما (10،2،30). مزيد من الدراسة من الخالق، يقدم الكتاب أدناه معلومات مفصلة عن المؤشرات والبرامج والخوارزميات والأنظمة، بما في ذلك تفاصيل عن كاما وأنظمة المتوسط ​​المتحرك الأخرى. نظم التداول وطرقه بيري كوفمانبي مايكل R. براينت المؤشرات الفنية هي واحدة من العناصر الأساسية للتداول المنهجي. ويمكن النظر إلى المؤشرات، مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر ستوكاستك، على أنها تحولات في سلسلة المدخلات (عادة، السعر أو الحجم) المصممة لإبراز جانب معين من جوانب السوق، مثل اتجاهه أو دورته الدورية. وفي حين أن العديد من المتداولين يعتبرون أساسيين في معظم أساليب التداول المنتظمة، فإنهم يتجنبون المؤشرات الأكثر شيوعا، مثل المتوسطات المتحركة البسيطة ومؤشر القوة النسبية (رسي)، في اعتقادهم بأن السوق قد تكيفت مع استخدامها، مما يقلل من فعاليتها. وأحد الطرق للتعويض عن تأثير كفاءة السوق على جدوى المؤشرات التقنية هو تعديلها بطريقة مجدية. على سبيل المثال، مؤشر تشاند و كرولس فيديا 1 هو المتوسط ​​المتحرك الأسي الذي يعتمد عامل التمهيد على تقلب السوق، بحيث يتم تقليل طول النظر إلى الوراء الفعال عندما يزيد التقلب. في هذه المقالة، إل تطوير امتداد لنظرة نظرة إلى الوراء التكيفية وتظهر كيفية تطبيقها على مجموعة متنوعة من المؤشرات مع عدد قليل من خطوط إضافية من التعليمات البرمجية. وتوفر المؤشرات الناتجة تنوعا أكبر من المؤشرات السابقة وقد تكون أكثر اتساقا مع نظرة إحصائية للأسواق. تكييف طول العودة بالنظر إلى أن الأسواق تتغير باستمرار، فمن المنطقي محاولة التكيف مع التغييرات قدر الإمكان. وقد وضعت معظم المؤشرات الفنية أصلا مع طول نظرة نظرة ثابتة على سبيل المثال، وعدد من الحانات في المتوسط ​​المتحرك بسيط. وقد اقترح عدد من المؤلفين تكييف طول النظر إلى تقلبات السوق. فعلى سبيل المثال، استخدم مؤشر "المتوسط ​​الديناميكي" (فيديا) مؤشر "مؤشر المتغير الديناميكي" (فيديا)، على سبيل المثال، عدة مقاييس مختلفة، بما في ذلك مؤشر التقلب على أساس الانحراف المعياري القياسي للسعر الذي أدت فيه قيم أعلى للمؤشر إلى انخفاض فاعلية طول النظر . وكانت الفكرة هي أنه خلال الفترات ذات التقلب العالي، ينبغي أن يكون المتوسط ​​المتحرك أكثر استجابة للسوق، في حين أنه خلال فترات التقلب الأقل، كان المتوسط ​​المتحرك لفترة أطول أكثر اتساقا مع سلوك الأسواق. واتخذ كوفمان نهجا مختلفا إلى حد ما. 2 كانت الفكرة وراء كوفمان المتوسط ​​المتحرك التكيفي (كاما) أنه خلال فترات التقلبات العالية، من المرجح أن تحصل على السوط المنشورة كما يتأرجح السوق ذهابا وإيابا، مما أدى إلى خسائر متكررة. ولتجنب ذلك، استخدم فترة أطول للمتوسط ​​المتحرك خلال فترات عمل السعر المتقطع بحيث يكون المتوسط ​​أقل استجابة لتذبذب السوق، مما يؤدي إلى عدد أقل من عمليات الانتكاس. وخلال العمل المتجه نحو السوق، انخفضت فترة المتوسط ​​المتحرك بحيث يمكن للصفقات أن تتفاعل بسرعة أكبر مع التغير في الاتجاه. لقياس كوتشوبينسكوت، استخدم كوفمان ما يسمى نسبة الكفاءة (إير)، الذي يقيس القيمة المطلقة للتغير في السعر خلال فترة النظر إلى الوراء مقسوما على مجموع القيم المطلقة للتغيرات السعر من شريط إلى بار أكثر من نفس الفترة. فإذا كان صافي التغير في السعر، على سبيل المثال، صفر - فإن السعر هو نفسه في نهاية الفترة عند البداية - ثم تكون النتيجة إير صفرا. في هذه الحالة، فإن السوق غير فعالة تماما في أنه قد تتحرك حول الكثير من شريط إلى شريط، لكنه لا يذهب إلى أي مكان. إذا، من ناحية أخرى، يتحرك السوق بشكل مطرد في اتجاه واحد (إما صعودا أو هبوطا)، بحيث كل تحرك الحانات يسهم في صافي التغير في السعر، وسوف يكون إير 1. في هذه الحالة، والسوق هو كفاءة تماما في أن جميع التحركات سعر القضبان تسهم في هذا الاتجاه. وبصفة عامة، فإن إير سوف تكمن بين 0 و 1. رؤية مختلفة لأطوال التكيف الخلفي في حين أن العديد من المقاييس المختلفة يمكن - وقد استخدمت - للتكيف مع طول النظر إلى الوراء، فإن نسبة الكفاءة تلتقط جانبا أساسيا من السوق العمل، وهي الفرق بين الاتجاهات والسلوك الدوري. القيم المرتفعة من إير تشير إلى سوق تتجه بقوة، وهو ما يعني حركة دورية قليلة جدا، والقيم المنخفضة من إير تنطوي على اتجاه ضئيل وبالتالي حركة أكثر دورية (إلا في حالة القليل من الحركة على الإطلاق). وهذا يميل إلى دعم نهج كوفمانز. ومع ذلك، فإن قراره باستخدام أطوال أطول للرجوع إلى الأسواق المتقلبة يستند إلى (1) الافتراض الذي كان يتكيف مع طول النظر إلى المتوسط ​​المتحرك، و (2) الفكرة القائلة بأن المتوسط ​​المتحرك يستخدم لتحريك دخول أو خروج التجارة. وجهة نظر بديلة هي وجهة النظر التي تبناها جون إهلرز من خلال عمله على تطبيق أساليب معالجة الإشارات إلى التداول. (3) رأيه هو أكثر من ذلك على غرار محاولة وضع نموذج أكثر دقة لسوق الاهتمام (مثل عنصر الاتجاه أو عنصر الدورة). ومن وجهة النظر هذه، ينبغي للمتوسط ​​المتحرك في السوق المتقلبة أن يستعمل طولا أقصر للظهور لاستيعاب التردد الأعلى الذي يمثله الخداع على نحو أدق، في حين أنه في سوق تتجه بقوة، يكون طول النظر الطويل أطول اتساقا مع حركة السوق. وهناك وجهة نظر ثالثة هي واحدة اعتماد إل هنا، وهو أكثر إحصائية واحدة. أولا، لا يمكن أن نفترض أي شيء أكثر من اللازم تماما حول المؤشر المعني وكيف يمكن استخدامه. على وجه الخصوص، دعونا لا نفترض أن المؤشر المعني هو المتوسط ​​المتحرك، ويسمح لا تفترض تطبيقها على السعر. قد يكون، على سبيل المثال، مؤشر القوة النسبية للتذبذب أو المتوسط ​​المتحرك لمستوى مؤشر ستوكاستيك. ويمكن استخدام هذا المؤشر بالاقتران مع مؤشرات أخرى كجزء من قاعدة أكبر للدخول أو الخروج، وليس في حد ذاته. مع هذا التوجه أكثر توجها إحصائيا، والهدف هو خلق قواعد التداول التي لها صحة الإحصائية، مما يعني أنها تناسب العمل السعر بشكل جيد دون الإفراط في تركيب. لم نكن نفترض أننا نعرف كيف تعمل الأسواق بشكل جيد بما فيه الكفاية لاتخاذ قرارات محددة حول ما إذا كان طول النظر إلى الوراء يجب أن تزيد أو تنقص مع شيء مثل نسبة الكفاءة. بدلا من ذلك، لدينا بعض الأسباب للاعتقاد بأن نسبة الكفاءة قد تكون ذات صلة وبالتالي فإننا نريد أن ندرجها كمتغير، ولكن نتركها إلى السوق ليقول لنا ما إذا كان وكيف يناسبها. يتم استخدام الاختبار الإحصائي ليقول لنا إذا كانت إستراتيجية التداول التي تحتوي على المؤشر صحيحة إحصائيا أو إذا كان صالحها أكثر من غير صالحة لأنها تناسب الضوضاء بدلا من إشارة السوق. A نظرة تنوعا أكثر تنوعا وبالنظر إلى المناقشة السابقة، فإن طول نظرة إلى الوراء التكيف وضعت هنا سوف تستند إلى نسبة الكفاءة (إير) وسوف تستخدم معلمة لتحديد العلاقة بين إير وطول النظر إلى الوراء. على وجه الخصوص، النظر في المعادلة التالية: فر مربع (إير - (2 إير - 1) 2. (1 - تريندبارام) 0.5) حيث فر هي نسبة كفاءة المتغير، تريندبارام هو المعلمة الاتجاه، والتي يمكن أن تتخذ أي إيجابية أو القيمة السلبية والتي تحدد ما إذا كان طول النظر إلى الوراء زيادة أو نقصان مع زيادة إير. هذا هو في الأساس مجرد وسيلة لعكس نسبة إير اعتمادا على المعلمة الاتجاه. كما هو مبين أدناه، بدلا من تحجيم ثابت تمهيد من قبل إير، كما تشاند وكرول وكوفمان أساسا القيام به، ونحن نستخدم فر. مع القيم الإيجابية ل تريندبارام، فر يختلف بشكل إيجابي مع إير، في حين مع القيم السلبية من تريندبارام، فر يختلف سلبا مع إير. مع تريندبارام يساوي الصفر، فر يساوي 1 لجميع القيم من إير. يتم أخذ مربع لتوسيع نطاق القيم للاستخدام كمضاعف، كما هو موضح أدناه. ولحساب طول المظهر المقابل للظهر باستعمال هذه المعادلة، نضاعف القيمة الأصلية لثابت التجانس، ألفا، التي تتطابق مع طول المظهر الأصلي للظهر، بواسطة فر: ألفا ألفا فر حيث يكون ألفا ثابت التجانس التكيفي، و ألفا هي القيمة الأصلية للتجانس ثابت. والعلاقة بين ثابت التمهيد وطول النظر إلى الخلف هي نفسها بالنسبة للمتوسط ​​المتحرك الأسي، حيث يكون N هو طول المظهر الخلفي، والألفا هو ثابت التمهيد. ويمكن أيضا أن تكون هذه المعادلة مكتوبة ل N من حيث ألفا كما طول نظرة نظرة على التكيف وبالتالي Kaufman8217s نسبة الكفاءة (إير) وقدم كفاءة الكفاءة (إير) لأول مرة من قبل بيري كوفمان في كتابه عام 1995 8216Smarter التداول 8216. يتم احتسابها من قبل وتقسيم التغير السعري على مدى فترة من قبل المبلغ المطلق لتحركات الأسعار التي حدثت لتحقيق هذا التغيير. وتتراوح نسبة الناتج بين 0 و 1 مع قيم أعلى تمثل سوق أكثر كفاءة أو تتجه. و إير هو في الواقع مشابهة جدا لمذبذب الزخم تشاند (تمو) التي قدمها توشر S. تشاند في 8216 التاجر الفني الجديد 8216 (1994). والفرق هو أن تمو يأخذ في الاعتبار لاتجاه السوق ولكن إذا كنت تأخذ تمو المطلق وتقسيم بنسبة 100 يمكنك الحصول على نسبة الكفاءة. ويمكن أن يكون مقياس لقوة الاتجاهات مفيدا جدا لأن بعض الاستراتيجيات تعمل بشكل أفضل في سوق تتجه وبعضها في سوق محدد النطاق. وبالمثل فإن أطوال المتوسط ​​المتحرك المختلفة سوف تؤدي بشكل أفضل تبعا لنوع السوق في ذلك الوقت. كوفمان أصلا معدل الكفاءة لاستخدامه في المتوسط ​​المتحرك التكيفي (كاما). ولكن بالإضافة إلى كاما، كجزء من المعركة الفنية المؤشر من أجل التفوق سوف نقوم باختباره كعنصر في المتوسط ​​المتحرك المتغير ومتوسط ​​التحرك المرجح للمؤشر. كيفية حساب نسبة الكفاءة اتجاه إير اتجاه التذبذب عبس (كلوس كلوسن) فولاتيليتي n (عبس (كلوز Close1)) n فترة نسبة الكفاءة. هنا مثال على 3 فترة إير: نسبة الكفاءة ملف إكسيل لقد وضعت معا جدول بيانات إكسل تحتوي على Kaufman8217s نسبة الكفاءة وجعلها متاحة للتحميل مجانا. أنه يحتوي على النسخة الأساسية عرض المثال أعلاه و يتوهم واحد من شأنها أن تتكيف تلقائيا إلى طول تحدده. العثور عليه في الرابط التالي بالقرب من أسفل الصفحة تحت التنزيلات المؤشرات الفنية: نسبة الكفاءة (إير). (إر-فما) 8211 منجز 8211 نتائج كفاءة الأداء متوسط ​​التحرك المتحرك (إير-أما) ) 8211 منجز 8211 نسبة كفاءة النتائج لوغ نورمال متوسط ​​التحرك التكيفي (إير-لاما) نسبة الكفاءة المتوسط ​​المتحرك المرجح (إير-وما) سنقوم أيضا باختبار إير كمرشح، مع أخذ الصفقات فقط عندما يشير إلى اتجاه قوي. نسبة الكفاءة مثال